Imperial College London
Mathematics Department
MSc Mathematics and Finance
Asian Option Pricing Library User Guide
Elisa Barbaro Alexia Emerich Chengbo Lin Zein Khan Shuren Tan
Anthony Yong
Contents
1 Asian Monte-Carlo 2 1.1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.3 Argument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.4 Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.5 Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Asian Vecer PDE 4 2.1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.2 Usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.3 Argument . . . . . . . . . . . . . . . . . . .